法國諾歐商學院教授榮幸參與經(jīng)濟與金融研究項目：項目中的非典型誤差!

法國諾歐商學院教授Arash Aloosh，參與由德國證券交易所Deutsche borse發(fā)布的“金融項目中的非典型誤差”項目，該教授對經(jīng)濟和金融文學史上最重要的研究項目之一做出了貢獻。

“金融項目中的非典型誤差”項目于是德國證券交易所Deutsche borse組織，參加的人員包括學術團隊、經(jīng)濟學家、領導專家及著名演講家等等：164個學術團隊，包括來自紐約大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學、杜克大學、伯克利大學、HEC和歐洲工商管理學院等、還有來自中央銀行的經(jīng)濟學家，包括歐洲中央銀行(ecb)、紐約聯(lián)邦儲備銀行、英格蘭和挪威的經(jīng)濟學家、由Albert Menkveld (VU Amsterdam)領導的9名專家協(xié)調小組吸引了幾位著名的演講家，包括Yacin Ait-Sahalia(普林斯頓)和Lubos Pastor(芝加哥-布斯)等。這是一個非常難以置信的項目。

法國諾歐商學院的金融助理教授Arash Aloosh參與了這個項目。在項目中“研究小組使用EuroStoxx50指數(shù)的7.2億份期貨合約的相同樣本，進行了6次不同的方案測試。我們發(fā)現(xiàn)團隊之間的非典型誤差是巨大的，很難解釋。然而，在反饋后，它們會下降?？紤]到“非常規(guī)”研究方法的多樣性，考慮標準誤差和非典型誤差是很重要的。換句話說，雖然標準化的研究方法有其優(yōu)點和缺點，但我們應該量化結果的通用性，以控制正在進行的可能的誤差。  2022-06-14 18:54:28