法國諾歐商學(xué)院教授榮幸參與經(jīng)濟(jì)與金融研究項(xiàng)目：項(xiàng)目中的非典型誤差!

法國諾歐商學(xué)院教授Arash Aloosh，參與由德國證券交易所Deutsche borse發(fā)布的“金融項(xiàng)目中的非典型誤差”項(xiàng)目，該教授對經(jīng)濟(jì)和金融文學(xué)史上最重要的研究項(xiàng)目之一做出了貢獻(xiàn)。

“金融項(xiàng)目中的非典型誤差”項(xiàng)目于是德國證券交易所Deutsche borse組織，參加的人員包括學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、領(lǐng)導(dǎo)專家及著名演講家等等：164個(gè)學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)，包括來自紐約大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、康奈爾大學(xué)、杜克大學(xué)、伯克利大學(xué)、HEC和歐洲工商管理學(xué)院等、還有來自中央銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，包括歐洲中央銀行(ecb)、紐約聯(lián)邦儲備銀行、英格蘭和挪威的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、由Albert Menkveld (VU Amsterdam)領(lǐng)導(dǎo)的9名專家協(xié)調(diào)小組吸引了幾位著名的演講家，包括Yacin Ait-Sahalia(普林斯頓)和Lubos Pastor(芝加哥-布斯)等。這是一個(gè)非常難以置信的項(xiàng)目。

法國諾歐商學(xué)院的金融助理教授Arash Aloosh參與了這個(gè)項(xiàng)目。在項(xiàng)目中“研究小組使用EuroStoxx50指數(shù)的7.2億份期貨合約的相同樣本，進(jìn)行了6次不同的方案測試。我們發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)之間的非典型誤差是巨大的，很難解釋。然而，在反饋后，它們會下降?？紤]到“非常規(guī)”研究方法的多樣性，考慮標(biāo)準(zhǔn)誤差和非典型誤差是很重要的。換句話說，雖然標(biāo)準(zhǔn)化的研究方法有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，但我們應(yīng)該量化結(jié)果的通用性，以控制正在進(jìn)行的可能的誤差。  2022-06-14 18:54:28